ブラウン運動

モンテカルロシミュレーションについて概要を説明する。加えて、ランダムウォークやブラウン運動について簡易的に説明する。応用例としてテキサスホールデムの勝利確率をモンテカルロシミュレーションで推定する方法を考察する。

確率変数が複素数である場合の正規分布における確率密度関数について考察する。ついでに、複素数のブラウン運動についても簡単に触れる。