確率論 ギャンブルにおけるKelly基準：実装
Kelly基準を実際に使ってみたいという人もいるかもしれないので、VBAとpythonによるソースコードを載せておく。ギャンブルにおけるKelly基準シリーズはおそらくこれで最後である。
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確率論 ギャンブルにおけるKelly基準の拡張：平均分散型効用関数
Kelly基準のもう一つの変形バージョンとして資産の平均と分散で効用関数を定義して、それを最大化する問題を考える。わかりやすい例は期待効用関数を二次関数で定義する方法で・・・
確率論 ギャンブルにおけるKelly基準の拡張：CRRA型効用関数
本稿では、Kelly基準をもう少し一般的な効用関数（CRRA型効用関数）にまで拡張して、ギャンブラーのリスク回避度に応じた賭けのポートフォリオをどう定めれば良いかについて説明する。
確率論 ギャンブルにおけるKelly基準
ギャンブルにおけるKelly基準について、Kellyの論文に沿って具体的な計算方法を示していく。Kelly基準は複利運用における資金の平均成長率を最大化するように賭けを行う手法であり、経済学的に言えば対数型の効用関数を最大化することに対応する。