確率論 ギャンブルにおけるKelly基準の拡張:CRRA型効用関数 本稿では、Kelly基準をもう少し一般的な効用関数(CRRA型効用関数)にまで拡張して、ギャンブラーのリスク回避度に応じた賭けのポートフォリオをどう定めれば良いかについて説明する。 2024.07.05 確率論経済学