確率論 ギャンブルにおけるKelly基準:実装 Kelly基準を実際に使ってみたいという人もいるかもしれないので、VBAとpythonによるソースコードを載せておく。ギャンブルにおけるKelly基準シリーズはおそらくこれで最後である。 2024.07.20 確率論
確率論 正規乱数の合成が従う確率分布 正規分布に従う2つの乱数について、これらの和や積、比などが従う確率分布を示しておく。さらに、正規分布やそれから派生する確率分布を含む一般的な確率分布(一般化ガンマ分布)の比の確率分布の確率密度関数について公式を示す。 2024.07.17 確率論
確率論 ギャンブルにおけるKelly基準の拡張:平均分散型効用関数 Kelly基準のもう一つの変形バージョンとして資産の平均と分散で効用関数を定義して、それを最大化する問題を考える。わかりやすい例は期待効用関数を二次関数で定義する方法で・・・ 2024.07.12 確率論
確率論 ギャンブルにおけるKelly基準の拡張:CRRA型効用関数 本稿では、Kelly基準をもう少し一般的な効用関数(CRRA型効用関数)にまで拡張して、ギャンブラーのリスク回避度に応じた賭けのポートフォリオをどう定めれば良いかについて説明する。 2024.07.05 確率論経済学
物理学 調和振動子とシュレディンガー方程式 調和振動子のシュレディンガー方程式についてどういった確率分布を表現している方程式であるかを示し、多分に仮説的であるが、筆者の独断と偏見による解の解釈を提示する。 2024.07.03 物理学