2023-07

量子力学的な金融時系列モデル

このページは筆者が過去に書いたペーパー"A Quantum Mechanical Financial Time Series Model"の日本語訳である。注意点として、本稿ではSchrödinger方程式から等価な確率過程を導いているが、

ギャンブルにおけるKelly基準

ギャンブルにおけるKelly基準について、Kellyの論文に沿って具体的な計算方法を示していく。Kelly基準は複利運用における資金の平均成長率を最大化するように賭けを行う手法であり、経済学的に言えば対数型の効用関数を最大化することに対応する。